2006年〜2007年のシミュレーション結果:FX必勝法をトコトン追求するブログ

2006年〜2007年のシミュレーション結果

大市民です。

「大市民流FX資産構築プログラム」、今回は2006年と2007年のシミュレーション結果です。

その前に、例によってここまで(過去5年間)の資産の推移を振り返っておきます。

1.FXに興味あるし、積極的に攻めて夢を実現するぜよ派

300,000円→463,856円→694,424円→1,315,320円→1,906,952円→2,841,096円

2.FX嫌いだし仕事も忙しくて時間も無いけど、老後のために貯蓄しなきゃねー派

300,000円→470,176円→660,856円→1,391,448円→2,271,032円→3,316,200円

なぜ「2.」の方が良い結果になっているの?と思われるかもしれませんが、それは「たまたまそういう流れだから」としか答えようがありません。

相場というのはこっちの思惑通りには動いてくれないし、本当に気分屋さんなので、5年やそこらではその実態を掴めないものです。

でも、今回のシミュレーションでは、両者に大きな差が生じる結果となりました。

ではまずは、2006年のシミュレーション結果から。

1.FXに興味あるし、積極的に攻めて夢を実現するぜよ派

8万通貨〜11万通貨での取引

1月  +200pips
2月  +621pips
3月  +220pips
4月  +491pips
5月  −166pips
6月  +118pips
7月  +235pips
8月  +635pips
9月   +68pips
10月 −122pips
11月 +653pips
12月 −101pips


年間トータル成績・・・・・・+2852pips
年間トータル収支・・・・ +2,692,000円
差し引かれる税金・・・・・・ 538,400円
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・26回
資産の増減・・・・2,841,096円→4,994,696円


2.FX嫌いだし仕事も忙しくて時間も無いけど、老後のために貯蓄しなきゃねー派

11万通貨〜12万通貨での取引

1月   +59pips
2月  +169pips
3月   −62pips
4月  +253pips
5月  −304pips
6月  +244pips
7月   +5pips
8月  +184pips
9月  −256pips
10月 −266pips
11月 +335pips
12月 −237pips


年間トータル成績・・・・・・ +124pips
年間トータル収支・・・・・ +112,900円
差し引かれる税金・・・・・・・・・ 0円
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・16回
資産の増減・・・・3,316,200円→3,429,100円


続いて、2007年のシミュレーション結果です。

1.FXに興味あるし、積極的に攻めて夢を実現するぜよ派

14万通貨〜19万通貨での取引

1月   +51pips
2月  +587pips
3月  +171pips
4月   +51pips
5月  −167pips
6月  +544pips
7月  −430pips
8月  +77pips
9月  +6pips
10月 +233pips
11月 +531pips
12月 +241pips


年間トータル成績・・・・・・+1895pips
年間トータル収支・・・・ +2,982,000円
差し引かれる税金・・・・・・ 596,400円
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・25回
資産の増減・・・・4,994,696円→7,380,296円


2.FX嫌いだし仕事も忙しくて時間も無いけど、老後のために貯蓄しなきゃねー派

12万通貨での取引

1月   −24pips
2月  −201pips
3月  +267pips
4月   −77pips
5月   −84pips
6月  +169pips
7月  +28pips
8月  +582pips
9月  −199pips
10月 +177pips
11月 +292pips
12月  +10pips


年間トータル成績・・・・・・ +940pips
年間トータル収支・・・・ +1,128,000円
差し引かれる税金・・・・・・ 225,600円
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・16回
資産の増減・・・・3,429,100円→4,331,500円


さて、ここへきてようやく、2つの手法の成績に差が開いてきました。
「1.」は2年間で約450万円資産が増えたのに較べ、「2.」は100万円ちょっとしか増えていません。

「なんだ、じゃあ誰だって「1.」の手法を選択するし、「2.」をシミュレーションする必要無いんじゃないの!?」

と、思うかもしれませんね。

いやまあ、確かにその通り。
まさに、おっしゃる通りでございますよ。

でもね、「2.」の手法を同時に検証することには、非常に大きな意味があるんです。

これまでのシミュレーション結果からもわかるように、より平均成績の高い手法というのは、それだけ取引回数が多くなるものです(デイトレードという取引形態で考えた場合)。

じゃあ、“ポジションを持つ機会が多い”ことが、今後のトレードにどういった影響を及ぼすのか?という話です。

今後も継続してトレードを行うのであれば、様々な性格を持った相場と対峙することになります。

そして、持ったポジションがことごとく損切りになってしまうような相場も経験するだろうし、それどころかそんな悪夢のような相場は、頻度は少ないけれども、定期的に訪れるものであると言えます。

そのような逆風吹き荒れる相場において、ポジションを持つ機会が多い手法は、マイナス収支が膨れ上がる可能性が高くなるのです。
逆に、ポジションを持つ機会が少ない手法の方が、そういった相場においてはマイナスを抑えることが出来るのは自明の理ですね。

つまり、「1.」よりも「2.」の方が、最大ドローダウンを抑えることが出来るということです。

最大ドローダウンを抑えることが出来るというのは、もの凄く大きなメリットなのですよ。

最大ドローダウンを2000pipsまで想定するのか、あるいは3000pipsまで想定しておかなければならないかで、建てられるポジションは大きく変わってきます。
そしてそれは、今後の資産の増加スピードにモロに影響します。

そしてここからが重要なのですが、次に考えてほしい事は、

「ポジションを持つ機会を減らすための判断基準は、一つだけではない」

ということです。

どういうことかというと、「1.」の手法で日々のトレーディングを行っていれば、ルールに従えば「買い」であっても、「いや、このパターンで買いはヤバいだろう」とか、「これはさすがに反発が怖いよな」という場面に多々遭遇するものです。

そういう感覚的な判断というのは、どうしても杓子定規なルール付けが出来ません。

今やっている「2.」の手法というのは、単に条件を厳しくしてポジションを持つ回数を減らしているだけであり、完全に杓子定規な判断基準です。
だからどうしても、今回のシミュレーション結果のように、資産が増加するスピードに限界が生じます。

なので私の本音を言うと、「1.」の手法を基本とし、独自の判断によって「2.」のレベルまでポジション回数を減らすことが出来れば、それが最強の手法だということです。

ただ、そんなことを言い始めると、私の中でジレンマが生じてしまうのも事実です。
そもそもこのシミュレーションは、そういった工夫をするセンスが無い人向けの「救済プログラム」であるのに、ここでまたそんな裁量を加える方法なんかを書いていいのかというね・・・。

だから、結局はいつも同じ結論になってしまうのですが、

「センスのある人はそういった工夫をして10年以内に目標を達成すればいいし、センスの無い人は杓子定規な方法でもいいじゃないかと自分に言い聞かせ、余裕を持った資産運営を心掛けて、15年くらいで目標を達成すればいい」

という結論に至るのです。

だから本当に大切なことは手法そのものではなく、自分という人間のセンスを客観的に見ることなんだと私は思うわけです。
そこさえ見極めていれば、自分に合った人生設計を描くことが出来ますからね。

まあ長い人生、5年や10年なんてあっという間です。
なのでぜひ、自分だけの人生設計を作り上げてほしいと思います。


それでは今回は以上です。
ではまた。

| 2016年06月23日FX関連 このエントリーをはてなブックマークに追加

プロフィール

content (12).jpg

管理人:大市民
パチンコ歴25年以上で、生涯収支は数千万円オーバー。
このブログの実践だけで800万円以上の収支を計上。
その後FX投資に移行。
FX歴は約5年。収支が累計5,000万円を越えた時点で会社を設立。
トレ−ドは完全ルール化して社員(身内)に引継ぎ、私は役員報酬だけ貰って隠居生活。今は当ブログだけが生きがい。

6年で億万長者になろう

大市民流FX DOC守破離メソッド

一日5分の作業で
億万長者になる方法。
大市民流FX DOC守破離メソッド
メルマガ登録

メルマガ購読・解除
 

新しい記事はメルマガでも届きます。

最新記事はTwitterでも読むことができます。
フォローはご自由に。

Twitter-1.png

サブコンテンツ