2011年〜2013年のシミュレーション結果:大市民の「百戦危うからず!」

2011年〜2013年のシミュレーション結果

まずは前回までの復習ですが、原資30万円からの運用シミュレーションにおいて、2001年〜2010年の10年間で、4億円近い資産を構築する結果となっています。

普通のサラリーマンからは想像も付かない世界かもしれませんが、投資の世界においては、普通の金銭感覚を捨てなければなりません。

その辺りのことについて、本題に入る前に少し雑談を。

米国のヘッジファンド専門誌では毎年「個人報酬ランキング」が発表されますが、昨年の1位はケネス・グリフィン氏で2年連続のトップ。
そして同額1位でもう一人、ランキングの常連でもあるジェイムス・シモンズ氏。

彼らがどれくらい稼いでいるのかというと、昨年1年間の報酬額だけで17億ドル(約1,900億円)です。
わずか1年で1,900億円も稼ぐなんて、イチローでさえ足元にも及びませんね。

投資家というのはそういう世界なので、まあ、私たちも生涯収支で10億くらいは稼ぐ前提でいいのではないかと思います。


さて、話を戻して2011年〜2013年のシミュレーション結果を見てみましょう。

完全無裁量でのシミュレーションでは、2013年に最大ドローダウンが最大化し、過去唯一のマイナス収支となった年でもありました。

これが若干の裁量を加味した判断でのシミュレーションとなると、どれほどのパフォーマンスを発揮出来るのか?

それでは、まずは2011年のシミュレーション結果から。
(※無裁量での判断と比較するために、カッコ内に無裁量での数字を書いています)

1,000万通貨での取引

1月  +118pips(− 61pips)
2月  +362pips(+362pips)
3月  +231pips(+280pips)
4月  +113pips(+ 41pips)
5月  + 46pips(+ 30pips)
6月  − 1pips(− 46pips)
7月  + 94pips(− 1pips)
8月  −128pips(−200pips)
9月  +464pips(+451pips)
10月 −384pips(−608pips)
11月 +275pips(+190pips)
12月 + 12pips( −64pips)

年間トータル成績・・・・・・+1202pips(+374pips)
年間トータル収支・・・・+120,200,000円(+1,857,200円)
差し引かれる税金・・・・・・24,040,000円(371,440円)
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・・24回(26回)
資産の増減・・・・386,417,224円→482,577,224円(18,637,976円→20,123,736円)


続いて、2012年のシミュレーション結果です。

1,000万通貨での取引

1月  +487pips(+399pips)
2月  − 75pips(−357pips)
3月  +280pips(+382pips)
4月  + 40pips(+ 15pips)
5月  +315pips(+296pips)
6月  +501pips(+298pips)
7月  −221pips(−329pips)
8月  − 70pips(−202pips)
9月  +241pips(+296pips)
10月 −330pips(−215pips)
11月 +372pips(+394pips)
12月 +102pips( +68pips)

年間トータル成績・・・・・・+1642pips(+1045pips)
年間トータル収支・・・・+164,200,000円( +6,390,100円)
差し引かれる税金・・・・・32,840,000円( 1,278,020円)
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・・24回(27回)
資産の増減・・・・482,577,224円→613,937,224円(20,123,736円→25,235,816円)


さらに、2013年のシミュレーション結果。

1,000万通貨での取引

1月  +121pips(−234pips)
2月  −154pips(−180pips)
3月  −510pips(−467pips)
4月  −145pips(−404pips)
5月  − 24pips( −96pips)
6月  − 64pips(−234pips)
7月  +351pips(+255pips)
8月  +435pips(+479pips)
9月  +471pips(+571pips)
10月 −122pips(−122pips)
11月 +374pips(+327pips)
12月 −168pips(−277pips)

年間トータル成績・・・・・・+565pips(−382pips)
年間トータル収支・・・・+56,500,000円(−2,826,800円)
差し引かれる税金・・・・・・・・・11,300,000円(0円)
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・・22回(26回)
資産の増減・・・・613,937,224円→659,137,224円( 25,235,816円→22,409,016円)


リーマンショック以降、なかなか成績が伸びない状況を引きずっていますが、それは相場環境なので本来見るべき所ではありません。

上で紹介した世界ナンバー1ファンドマネージャーのケネス・グリフィン氏でさえ、リーマンショックが原因で大損失を被り、およそ5年間という歳月をかけてようやく復活したのですから。

こういう厳しい相場環境において注目すべき所は、厳しい環境なりにそこそこの収支を計上出来ているかという事と、最大ドローダウンの値です。

そして裁量を加えた判断はマイナス相場を緩和する効果があるので、まさにこういう厳しい相場環境でこそ、粘り強さを発揮します。

結果、過去16年間でもっとも厳しい相場だった2013年においても、年間トータルではプラスに転じました。

そして、最大ドローダウンはおよそ−900pipsという結果に。
完全無裁量での値がおよそ−1600pipsだったのに比べ、大幅な改善となっています。

最大ドローダウンをこのレベルの数値に抑えることが出来れば、ほぼ完璧に近い手法だと言えるでしょう。

もっとも、この差こそが資産の増加スピードの大きな差に繋がっていることは言うまでもありません。

巷でFXを教えている先生方は獲得pipsばかりを口にしますが、FXは学問ではないのです。

資産を構築することが私たちの目的なのだから、その目的としての期待値が最大となる組み立てと、相場環境に準じた結果がキチンと出ることがもっとも自然で望ましいのです。


さて、いよいよ次回は2014年〜2016年11月(現在)までのシミュレーションとなり、それで最後となります。

リーマンショック以降、市場の回復が見え始める2014年以降については、それなりの成績を残すことは確実でしょう。

そしてこれだけの結果を残せたからには、今後、実践セミナーの開催を考える必要がありそうですね。

そこら辺の事についても少し言及しようと思うので、興味のある方は週末のメールをチェックしておいて下さい。


■「大市民流FX資産構築メソッド」シミュレーション結果

大市民流FX資産構築メソッド(人生設計プロジェクト)

<今週の成績>
12月5日〜12月9日・・・−111.3pips(12月トータル +62.3pips)

完全無裁量での手法の方は、10月以降、風が止んだ状態です。
今年は9月までの追い風に乗って十分な収支を計上出来ているので、今は消化試合といった感じですね。


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| 2016年12月11日FX関連 このエントリーをはてなブックマークに追加

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その後FX投資に移行し、1億円の資産構築を目指す。
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トレ−ドは完全ルール化して社員(身内)に引継ぎ、私は役員報酬だけ貰って隠居生活。当ブログだけが生きがいである。

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