2014年〜2016年のシミュレーション結果:大市民の「百戦危うからず!」

2014年〜2016年のシミュレーション結果

大市民です。

前回に続き、メソッド守破離プレミアムのシミュレーション結果と、その年ごとの所感を書きます。

今回は2014年〜2016年の3年分の結果をまとめて書いてあります。

もう12月も後半に突入してしまうので、急いで作業を進めねばなりませんね。
スケジュールが押してるので、ちょっとキツイですが・・・。

それでは、まずは2016年のシミュレーション結果から。

■メソッド守破離プレミアム

1月  +578pips
2月  + 86pips
3月  + 2pips
4月  +381pips
5月  +637pips
6月  −689pips
7月  +245pips
8月  +212pips
9月  +306pips
10月 +422pips
11月 +193pips
12月 + 68pips

【2016年のシミュレーション結果】

年間トータル成績・・・・・・・・+2441pips
一ヵ月の平均成績・・・・・・・・+ 203pips
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・・19.4回
逆張りポジションのトータル成績・・−446pips


■2016年所感

2016年を一言で表現すると、まさに「激動の年」だったと言えます。
この年は、とにかくポンドと米ドルがものすごく動いた印象です。

米ドル/円の値動きを見ると、年初に121円台後半まで上昇し、6月に99円近辺まで反落。
この時点で22円以上も下落しています。

さらに、米ドル/円は年後半にかけて今度は上昇基調を強めると、およそ一ヵ月で10円以上も急騰するという、ちょっと想像できないような動きを見せています。
これは、米国大統領選挙でドナルド・トランプが勝利したことによるものでしょう。

またポンド関連では、6月に実施された英国でのEU離脱を巡る国民投票がありました。
この時はFX各社では緊急セミナーが開催されたほか、特別レポートが発行されるなど、かなりの盛り上がりを見せていました。

6月の成績が−689pipsという、ちょっと無視出来ない大きなマイナスになっているのは、まさに英国でのEU離脱を巡る国民投票が原因です。

シミュレーションなのでルール通りにポジションを持ったとして計算してますが、現実的にはそんな大きなイベントがある日にポジションを持つことは無いので、この時の6月の実際の成績は−269pipsという計算になります。

そして注目すべきは、逆張りポジションのトータル成績が−446pipsとなっている事です。

やはり私が予想していた通り、逆張り手法は高ボラティリティ(大きな相場変動)相場では仇になるようです。

ただ、この辺りの事については、シミュレーション結果を分析した上でルールを微調整するので問題ありません。

実はもうすでに非常に有効な逆張りルールが見えてきているのですが、詳しいことは次の機会に書こうと思います。


さて、続いて2015年の検証結果です。

1月  +560pips
2月  +132pips
3月  +874pips
4月  +274pips
5月  +740pips
6月  +235pips
7月  − 83pips
8月  −438pips
9月  +331pips
10月 −100pips
11月 +278pips
12月 +201pips

【2015年のシミュレーション結果】

年間トータル成績・・・・・・・・+3004pips
一ヵ月の平均成績・・・・・・・・+ 250pips
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・・18.1回
逆張りポジションのトータル成績・・+715pips


■2015年所感

2015年は総じて緩やかな動きに終始していたという印象です。
ユーロ関連の通貨は1月に継続的な下落をしましたが、その後は比較的安定。

とくに大きなイベントも無かった2015年ではありますが、この年には大きな2つのショックがありました。

1つは1月15日に発生したスイスショックです。
スイス中央銀行が防衛ラインの撤廃を発表し、わずか20分ほどの間に3800pipsも大暴落するという歴史に残る事件です。

ただ、このスイスショックはシミュレーション結果にはほとんど影響していません。
スイスフランは取引の対象外だからです。

しかし、もう一つのショックについては影響を受けました。
いわゆる「チャイナショック」ですね。

8月21日(金)の海外市場ではNYダウが前日比500ドル以上急落。
週明けの東京市場でもリスク回避は収まるどころか更に強まるような動きとなり、アジアの株式市場も総崩れでした。

8月のシミュレーション結果が−438pipsとなっていますが、これは「チャイナショック」が起こった後でもルール通りにポジションを持ったとして計算しているからです。

でも実際はそういった状況でポジションを持つことはないでしょうから、現実的には8月の成績は−200pipsくらいの成績になると思います。

そしてそれ以外は穏やかな動きを見せた2015年ですから、逆張り手法もちゃんと機能してますね。


続いて、2014年の検証結果です。

1月  +821pips
2月  +227pips
3月  −257pips
4月  − 95pips
5月  + 53pips
6月  − 72pips
7月  +229pips
8月  −146pips
9月  +238pips
10月 +1071pips
11月 +694pips
12月 +595pips

【2014年のシミュレーション結果】

年間トータル成績・・・・・・・・+3358pips
一ヵ月の平均成績・・・・・・・・+ 280pips
一ヶ月の平均ポジション保有回数・・・18.4回
逆張りポジションのトータル成績・・+1081pips


■2014年所感

2014年は3月以降、ものすごく低ボラティリティな相場環境が続いたという印象です。
これだけ低ボラティリティだと、どんな手法を駆使しても利益を獲るのは難しいでしょう。

そんな状況にカンフル剤を投入したのが日銀の追加緩和政策でした。

10月にいわゆる「黒田バズーカ2」が炸裂して円安が一気に加速し、この日だけで米ドル/円は3円以上急騰しました。

シミュレーション結果の10月の+1071pipsの内の1001pipsは、実に黒田バズーカ2が放たれた1日だけで得た成績なのです。

こういった金融政策の発表というのはサプライズ的になされるので、ルール通りにポジションを持つことになるし、必ず獲得出来る数字だったわけです。

もし実際にこんなサプライズを経験できたとしたら、ウハウハ状態でしょうね。

低ボラティリティ相場に効果を発揮する逆張りルールも、しっかり結果を残しています。
というか、これだけ低ボラティリティ相場だと、トレンドフォロー向けの手法はお手上げです。

なので2014年に関しては、逆張りルールに救われたという感じですね。

そして黒田バズーカ2が発動された以降は市場に活気が戻り、良い成績を残すことが出来ています。


・・・さて、今回は以上です。

今のところコンスタントに良い成績を残しているメソッド守破離プレミアムですが、これは私が思った以上にヤバい手法となり得るかもしれません。

次回は2011年から2013年までのシミュレーション結果を書く予定です。

それでは、また後日メールします。
ありがとうございました。

大市民

| 2018年12月17日FX関連 このエントリーをはてなブックマークに追加

プロフィール

管理人

管理人:大市民
パチンコ歴25年以上で、生涯収支は数千万円オーバー。
最近では50以上のパチンコ商材を購入し、このブログの実践だけで800万円以上の収支を計上。
その後FX投資に移行し、1億円の資産構築を目指す。
FX歴は約5年。収支が累計5,000万円を越えた時点で会社を設立。
トレ−ドは完全ルール化して社員(身内)に引継ぎ、私は役員報酬だけ貰って隠居生活。当ブログだけが生きがいである。